«Волатильность Форекс: ключ к пониманию динамики рынка»

Для расчета волатильности наиболее удобно использовать торговые калькуляторы, которые доступны на различных финансовых платформах и в специализированных приложениях. Еще один достаточно интересный индикатор, который можно Финансовый риск применять для определения волатильности – индикатор полосы Боллинджера. Куда направляются его полосы, туда идет и основная тенденция. Волатильность может использоваться в любой стратегии Форекс без исключения.

Создание стратегий и учет волатильности

Соответственно, когда крайние полосы этого индикатора находятся далеко друг от друга, можно говорить о том, что на графике наблюдается высокая волатильность рынка Форекс. Для того, чтобы Вам было проще ориентироваться и рассчитывать разброс цен, можно воспользоваться специальным инструментом. Таблицы волатильности валютных пар позволяют без лишних расчетов увидеть среднесуточный (или за любой другой промежуток времени) показатель. Используя информацию о том, сколько валютные пары проходят в среднем за определенный временной промежуток можно улучшить свои результаты в торговле. Само по себе знание о том, сколько график прошел что такое волатильность рынка за час/день/неделю абсолютно бесполезно.

Индикатор RVI (относительный индекс волатильности)

Наверняка вы замечали, что за день котировки разных пар проходят не одно и то же расстояни в пунктах, да и в течение суток волатильность валютных пар изменяется неравномерно. Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия. Однако это не правило – RVI можно использовать при любой рыночной ситуации, но при восходящем тренде его сигналы немного «чище».

инструментов анализа с биржи CME для торговли на валютных и товарных рынках

Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в Узбекистане, Украине и странах СНГ. Раздел FAQ   — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Вебинар: анализируем результаты года и разбираем стратегии Empirix Prime

Полгода истории евро выбраны для этого эксперимента, а вообще можно усреднять как угодно. Наш индикатор можно использовать в качестве альтернативы известному инструменту по измерению волатильности ATR. Из данных примеров видно, что показатели волатильности являются отличным фильтрующим сигналом для работы на Форекс. Для этого берется максимальное значение цены за период и от него отнимается минимальное. Ожидаемая волатильность –  определяется на основании динамики цен на опционы. Компания NPBFX известна своей безупречной репутацией и банковским опытом (с 1996 по 2016 гг.).

Повышенная волатильность обычно происходит, когда поступают неожиданные экономические данные относительно ключевых стран. Эти данные считаются неожиданными, если они значительно отличаются от прогнозов мировых аналитиков. Существует несколько алгоритмов, которые могут помочь в работе и показать хотя бы тенденцию, по которой может развиваться волатильность в ближайшем будущем. К таким инструментам относится, например, ATR (Average True Range).

Полоса показывает только оценку – чем выше оценка, тем сильнее бычий импульс. Большинство из них устроены одинаково и дают похожую информацию. Популярный аналитический сервис TradingView предлагает 10+ индикаторов волатильности. Покажем, как они устроены на примере ATR (средний истинный диапазон) и RVI (относительный индекс волатильности).

Для разных инструментов волатильность может также зависеть от времени торговли и того, какая сессия сейчас главенствует на рынке. Благодаря пониманию того, какие валютные пары в конкретный момент суток привлекают больше внимания, можно торговать еще более эффективно. Особенно это важно учитывать при торговле парами, обладающими чрезмерно высокой волатильностью, и открывая короткие сделки – ведь с этим связаны огромные риски.

Привыкнув к волатильности, инвесторы открывали короткие позиции на ценовых пиках. Но ставка не оправдалась — спекулянты рассчитывали, что акции неизбежно упадут в цене, однако этого не произошло. Те, кто хотели выгодно прокатиться на волне волатильности, не угадали направление предстоящего роста акций Tesla почти на 150% и потеряли $8,4 млрд. Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд. В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне.

Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего). Если у Вас есть таблица средней волатильности валютных пар и Вы хотите знать, что будет с этим показателем в ближайшем будущем, Вы можете опираться на данный алгоритм. Индикатор ATR не показывает линию тренда, он указывает на возможность расширения или сужения диапазона. Таблицы волатильности валютных пар – это полезная вещь, но нужно помнить о том, что они не предсказывают волатильность на сегодня и даже на ближайший час. Также индикаторы можно применять, чтобы определить «окно» волатильности – промежуток цен, внутри которого стоимость актива склонна колебаться (статистически). Получив с помощью индикатора такой торговый диапазон, трейдер может примерно спрогнозировать критические точки для Stop-Loss и Take-Profit.

С другой стороны, мы подтвердили, что понедельник выглядит куда более уныло, чем все остальные дни. Значит ли это, что у трейдера первый рабочий день законный выходной? Волатильность и КПД валютных пар надо усреднить, чтобы графики, которые мы по ним построим, смотрелись.

На самом деле волатильность условно делят всего на два вида – высокую и низкую – именно они являются главными показателями для рынка. Высокой волатильности характерны большие изменения цены на графике исторических данных. Для низкой же все наоборот, это показатель того, что инструмент демонстрирует незначительные изменения цены. Валютные пары с высокой волатильностью зачастую называют просто волатильными.

К примеру, если мы работаем по стратегии с часовым таймфреймом и посмотрим на одну свечу, она будет означать волатильность в течение одного часа. Для правильного расчета, необходимо от цены High отнять цену Low. Линия отображается в «подвале» и соответствует усредненной волатильности за 10 свечей. В примере волатильность равна 13 пунктам (запятая просто переносится на 4 знака влево). Волатильность валютных пар по ATR чаще всего используют для расчета значений Stop Loss и Take Profit.

Допустим, среднесуточная волатильность по фунт-доллару составляет 110 пунктов. Но случается какое-то важное событие, после чего она вырастает до 200 пунктов. Тут уже более ясно, что в течении 1-2 периодов вполне можно ожидать прохода цены на значение ATR в пунктах. Индикаторы волатильности помогают определять «живые» рынки, а не точки «перегрева». Этим они отличаются от скользящей средней и других индикаторов теханализа (RSI, MACD, Полосы Боллинджера и т. д.).

Сегодня при поддержке известного брокера NPBFX мы рассмотрим, что из себя представляет это явление и на какие аспекты обязательно обратить внимание. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Перед тем как определять среднюю волатильность по интересующему инструменту, нужно выбрать временной интервал.

• Это произошло на фоне обвала американских фондовых индексов.
• Термин «волатильность» (volatility) пришел из английского и означает «изменчивость», то есть процесс изменения цены на ту или иную валютную пару.
• В любой сделке важно не только определиться с объемом и направлением, но и защитить свои позиции, а также спланировать потенциальную прибыль.
• Более молодые инвесторы, в свою очередь, больше заинтересованы в агрессивном росте их капитала и с большей вероятностью будут вкладывать средства в более волатильные активы.
• В любом случае, зная среднюю волатильность, можно грамотно выставить стоп-лоссы.
• Интересующий нас раздел находится во вкладке Market – Volatility.

Volatility index – это индекс волатильности, разработаннный Чикагской биржей опционов (CBOE) в 1993. Этот показатель отражает ожидания трейдеров по колебаниям индекса широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней –  его подразумеваемую волатильность. По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов.